1.价格序列数据(1.csv)

2.加载数据

3.提取价格数据

da=da[,c(1,2)] //获取日期和价格数据

c=da[,2] //获取价格

4.获取日期价格序列

library(zoo)

library(xts)
df=xts(c,order.by=as.Date(da[,1]))

5.获取滞后一天的日期价格序列

df1=lag(df,1)

6.数据合并

data=merge(df,df1)

7.计算简单收益率

simpleRate=(df-df1)/df

阅读更多

更多精彩内容