据价格序列计算简单收益率序列

1.价格序列数据(1.csv)


2.加载数据


3.提取价格数据

da=da[,c(1,2)] //获取日期和价格数据

c=da[,2] //获取价格

4.获取日期价格序列

library(zoo)

library(xts)
df=xts(c,order.by=as.Date(da[,1]))


5.获取滞后一天的日期价格序列

df1=lag(df,1)


6.数据合并

data=merge(df,df1)


7.计算简单收益率

simpleRate=(df-df1)/df


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