交易类数据提供股票的交易行情数据，通过简单的接口调用可获取相应的DataFrame格式数据，主要包括以下类别：

1）历史行情数据；2）复权历史数据；3）实时行情数据；4）历史分笔数据；5）实时报价数据；6）当日历史分笔；7）大盘指数列表；8）大单交易数据；9）K线数据

全篇使用tushareAPI:

import tushare as ts

1，行情数据：

获取个股历史交易数据（包括均线数据），可以通过参数设置获取日k线、周k线、月k线，以及5分钟、15分钟、30分钟和60分钟k线数据。本接口只能获取近3年的日线数据，适合搭配均线数据进行选股和分析

调用：

ts.get_hist_data('000507')   #一次性获取代码为000507的股票全部日K线数据

ts.get_hist_data('000507'，ktype = 'w')       #获取周K数据 （实测w的大小写都没关系）

ts.get_hist_data('000507',ktype = 'M')        #获取月K数据

ts.get_hist_data('000507',ktype = '5')       #获取5分钟K线数据，是最近的5分钟

ts.get_hist_data('000507',ktype = '15')     #获取15分钟K线数据

ts.get_hist_data('000507',ktype = '30')      #获取30 分钟数据

ts.get_hist_data('000507',ktype = '60')      #获取60分钟K线数据

ts.get_hist_data('sh')                                  #获取上证指数K线数据，其他参数与个股一致

ts.get_hist_data('sz')                                 #获取深圳成指K线数据

ts.get_hist_data('hs300')                           #获取沪深300指数K线数据

ts.get_hist_data('sz50')                              #获取上证50指数K线数据

ts.get_hist_data('zxb')                               #获取中小板指数K线数据

ts.get_hist_data('cyb')                               #获取创业板指数K线数据

ts.get_hist_data('000507',start = '2017-01-01',end = '2017-06-27')          #获取历史数据的间隔 

2，复权数据：

获取历史复权数据，分为前复权和后复权数据，接口提供股票上市以来所有历史数据，默认为前复权。如果不设定开始和结束日期，则返回近一年的复权数据，从性能上考虑，推荐设定开始日期和结束日期，而且最好不要超过三年以上，获取全部历史数据，请分年段分步获取，取到数据后，请及时在本地存储。获取个股首个上市日期

调用：

###获取上市时间：

df = ts.get_stock_basics()

date = df.ix['000507']['timeToMarket']

date   

本接口还提供大盘指数的全部历史数据，调用时，请务必设定index参数为True,由于大盘指数不存在复权的问题，故可以忽略autype参数。

ts.get_h_data('000507')            #前复权

ts.get_h_data('000507',autype = 'hfq')   #后复权

ts,get_h_data('000507',autypr = None)  #不复权

ts.get_h_data('000507',start = '2017-01-01',end = '2017-06-27')

ts.get_h_data('399106',index = True)              #深圳综合指数

3，实时行情;

次性获取当前交易所有股票的行情数据（如果是节假日，即为上一交易日，结果显示速度取决于网速）

调用：

ts.get_today_all()

4,历史分笔：

获取个股以往交易历史的分笔数据明细，通过分析分笔数据，可以大致判断资金的进出情况。在使用过程中，对于获取股票某一阶段的历史分笔数据，需要通过参入交易日参数并append到一个DataFrame或者直接append到本地同一个文件里。历史分笔接口只能获取当前交易日之前的数据，当日分笔历史数据请调用get_today_ticks()接口或者在当日18点后通过本接口获取。

调用：

df = ts.get_tick_data('000507',date = '2017-06-27')

df.head(10)

5,实时分笔：

获取实时分笔数据，可以实时取得股票当前报价和成交信息，其中一种场景是，写一个python定时程序来调用本接口（可两三秒执行一次，性能与行情软件基本一致），然后通过DataFrame的矩阵计算实现交易监控，可实时监测交易量和价格的变化。

df = ts.get_realtime_quotes('000507')

df[['code','name','price','bid','ask','volume','amount','time']]

#获取多个股票,最好不要超过30（官网是这么建议的）

ts.get_realtime_quotes(['000507',000980'])

ts.get_realtime_quotes(df['code'].tail(10))    #一次获取10个分笔

#获取指数

#上证指数
ts.get_realtime_quotes('sh')
#上证指数 深圳成指 沪深300指数 上证50 中小板 创业板
ts.get_realtime_quotes(['sh','sz','hs300','sz50','zxb','cyb'])
#或者混搭
ts.get_realtime_quotes(['sh','600848'])

6，当日历史分笔：

获取当前交易日（交易进行中使用）已经产生的分笔明细数据。

调用：

df = ts.get_today_ticks('000507')

df.head(10)

7,大盘指数行情：

获取大盘指数实时行情列表，以表格的形式展示大盘指数实时行情

调用：

df = ts.get_index()

8,大单交易数据：

获取大单交易数据，默认为大于等于400手，数据来源于新浪财经

调用：

df = ts.get_sina_dd('000507', date='2017-06-27') #默认400手

df = ts.get_sina_dd('000507', date='2017-06-27', vol=500) #指定大于等于500手的数据

9，K线：

含义是获取k线数据，所以起了这么一个简单的名称。虽然一贯的不标准，不规范，但主要看气质，主要看数据。
新接口融合了get_hist_data和get_h_data两个接口的功能，即能方便获取日周月的低频数据，也可以获取5、15、30和60分钟相对高频的数据。同时，上市以来的前后复权数据也能在一行代码中轻松获得，当然，您也可以选择不复权。ts.get_k_data('000001', index=True)#index=True时，接口会自动匹配指数代码
#获取近一年半的前复权日线行情：ts.get_k_data('000507')

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