文华财经-DMI趋势模型-螺纹指数
TR := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),N);//最高价与最低价做差，最高价与前一周期收盘价做差，最低价与前一周期收盘价作差，在上述三个数据中取绝对值最大者，对该最大值做N周期累加求和。。
HD := HIGH-REF(HIGH,1);//最高价与前一周期最高价做差
LD := REF(LOW,1)-LOW;//前一周期最低价与最低价做差
DMP:= SUM(IFELSE(HD>0 && HD>LD,HD,0),N);//如果HD>0并且HD>LD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。
DMM:= SUM(IFELSE(LD>0 && LD>HD,LD,0),N);//如果LD>0并且LD>HD,取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。
PDI: DMP*100/TR;
MDI: DMM*100/TR;
ADX: MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,M);//MDI与PDI差的绝对值与(MDI+PDI)*100做比值，取该比值的M个周期均值。
ADXR:(ADX+REF(ADX,M))/2;
CROSS(PDI,ADX) AND MDI>REF(ADX,1),BK;
CROSSDOWN(PDI,ADX) ,SP;
CROSS(MDI,ADX) AND MDI<REF(MDI,1),SK;
CROSSDOWN(MDI,ADX) ,BP;
AUTOFILTER;测试1小时，参数15,8
测算报告
螺纹指数 1小时 MDI趋势模型-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2017/05/22 10:32:32 | ||
| 资金分配量 | 50000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 1小时 | ||
| 数据开始时间 | 2009-3-27 | ||
| 数据结束时间 | 2017-5-22 | ||
| 信号计算开始时间 | 2010-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2017-5-22 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 1.00%% | ||
| 滑点 | 1 | ||
| 开仓手数 | 1 | ||
| 初始资金比例 | 7.14% | ||
| 模型 | MDI趋势模型 | ||
| 参数 | [15,8,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 2696 | ||
| 测试周期数 | 8923 | ||
| 信号个数 | 276 | ||
| 指令总数 | 276 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 50000 | ||
| 最终权益 | 64049 | ||
| 空仓周期数 | 7836 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 294 | ||
| 最长交易周期 | 30 | ||
| 标准离差 | 479.05 | ||
| 标准离差率 | 470.56% | ||
| 夏普比率 | 6.54 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.47 | ||
| 权益最大回撤 | 2089.07 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/01/09 11:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 3.43% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/01/09 11:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 1821 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2015/04/29 14:15 - 2016/04/11 09:00 | ||
| 损益最大回撤 | 1812.73 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/01/06 09:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 2.98% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/01/06 09:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 1833 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2015/04/17 11:15 - 2016/03/30 00:00 | ||
| 风险率 | 1.26% | ||
| 收益率/风险率 | 3.02 | ||
| 每手最大亏损 | 1216.86 | ||
| 每手平均盈亏 | 101.80 | ||
| 盈利率 | 28.10% | 6.96% | 21.13% |
| 年化单利收益率 | 3.80% | ||
| 月化单利收益率 | 0.31% | ||
| 年化复利收益率 | 3.41% | ||
| 月化复利收益率 | 0.28% | ||
| 胜率 | 48.55% | ||
| 模型得分 | 60分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.21 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.04 | 1.70 | 2.73 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.05 | ||
| 净利润 | 14049 | 3482 | 10567 |
| 总盈利 | 29276.61 | 13580.05 | 15696.56 |
| 总亏损 | 15227.80 | 10098.41 | 5129.39 |
| 总盈利/总亏损 | 1.92 | 1.34 | 3.06 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 138 | 68 | 70 |
| 盈利比率 | 48.55% | 44.12% | 52.86% |
| 盈利次数 | 67 | 30 | 37 |
| 亏损次数 | 71 | 38 | 33 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 64.66 | 131.22 | 127.47 |
| 平均盈利交易周期 | 133.18 | 297.43 | 241.16 |
| 平均亏损交易周期 | 125.68 | 234.82 | 270.39 |
| 平均盈亏(利润) | 101.80 | 51.20 | 150.96 |
| 平均盈利 | 436.96 | 452.67 | 424.23 |
| 平均亏损 | 214.48 | 265.75 | 155.44 |
| 最大盈利 | 2183.84 | 2183.84 | 1801.52 |
| 最大亏损 | 1216.86 | 1216.86 | 654.61 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.07 | 0.16 | 0.11 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| 净利润/最大亏损 | 11.55 | 2.86 | 16.14 |
| 最大盈利时间 | 2017/01/10 22:00 | 2017/01/10 22:00 | 2011/10/18 10:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/14 14:15 | 2016/12/14 14:15 | 2016/10/11 22:00 |
| 最大持续盈利次数 | 7 | 4 | 4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2010/12/16 09:00 - 2011/04/18 14:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 6 | 5 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2015/05/04 22:00 - 2015/07/09 10:00 | ||
| 平均持仓手数 | 1 | ||
| 最大持仓手数 | 1 | ||
| 平均使用资金额 | 2679.03 | ||
| 最大使用资金额 | 3996.00 | ||
| 平均资金使用率 | 4.87% | ||
| 最大资金使用率 | 7.79% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 23.73% | 2.60% | 17.53% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 30.53% | 9.40% | 22.44% |
| 期间最大权益 | 64140 | ||
| 期间最小权益 | 49370 | ||
| 手续费 | 901 | ||
| 滑点损耗 | 2760 | ||
| 成交额 | 9011850 | ||
测算报告
螺纹指数 日线 MDI趋势模型-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2017/05/22 10:35:11 | ||
| 资金分配量 | 50000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 日线 | ||
| 数据开始时间 | 2012-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2017-5-19 | ||
| 信号计算开始时间 | 2012-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2017-5-19 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 1.00%% | ||
| 滑点 | 1 | ||
| 开仓手数 | 1 | ||
| 初始资金比例 | 6.62% | ||
| 模型 | MDI趋势模型 | ||
| 参数 | [29,5,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1963 | ||
| 测试周期数 | 1305 | ||
| 信号个数 | 29 | ||
| 指令总数 | 30 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 50000 | ||
| 最终权益 | 64029 | ||
| 空仓周期数 | 1077 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 176 | ||
| 最长交易周期 | 33 | ||
| 标准离差 | 1555.48 | ||
| 标准离差率 | 166.32% | ||
| 夏普比率 | 2.77 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.99 | ||
| 权益最大回撤 | 2254.14 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2013/06/27 | ||
| 权益最大回撤比 | 4.23% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2012/12/06 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 231 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2013/05/02 - 2014/04/15 | ||
| 损益最大回撤 | 1487.27 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2012/10/22 | ||
| 损益最大回撤比 | 2.86% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2012/10/22 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 194 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2014/08/26 - 2015/06/15 | ||
| 风险率 | 0.03% | ||
| 收益率/风险率 | 184.49 | ||
| 每手最大亏损 | 1487.27 | ||
| 每手平均盈亏 | 935.25 | ||
| 盈利率 | 28.06% | 14.76% | 13.30% |
| 年化单利收益率 | 5.22% | ||
| 月化单利收益率 | 0.43% | ||
| 年化复利收益率 | 4.71% | ||
| 月化复利收益率 | 0.38% | ||
| 胜率 | 66.67% | ||
| 模型得分 | 62分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.83 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.99 | 1.85 | 2.10 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.04 | ||
| 净利润 | 14029 | 7379 | 6650 |
| 总盈利 | 18738.30 | 9420.47 | 9317.83 |
| 总亏损 | 4709.54 | 2041.67 | 2667.88 |
| 总盈利/总亏损 | 3.98 | 4.61 | 3.49 |
| 其中持仓浮盈 | 1630.00 | 1630.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 15 | 7 | 8 |
| 盈利比率 | 66.67% | 71.43% | 62.50% |
| 盈利次数 | 10 | 5 | 5 |
| 亏损次数 | 5 | 2 | 3 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 87.00 | 186.43 | 163.13 |
| 平均盈利交易周期 | 130.50 | 261.00 | 261.00 |
| 平均亏损交易周期 | 261.00 | 652.50 | 435.00 |
| 平均盈亏(利润) | 935.25 | 1054.11 | 831.24 |
| 平均盈利 | 1873.83 | 1884.09 | 1863.57 |
| 平均亏损 | 941.91 | 1020.83 | 889.29 |
| 最大盈利 | 3852.42 | 3852.42 | 3403.52 |
| 最大亏损 | 1487.27 | 1084.69 | 1487.27 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.21 | 0.41 | 0.37 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.32 | 0.53 | 0.56 |
| 净利润/最大亏损 | 9.43 | 6.80 | 4.47 |
| 最大盈利时间 | 2012/12/31 | 2012/12/31 | 2014/05/20 |
| 最大亏损时间 | 2012/10/22 | 2015/06/15 | 2012/10/22 |
| 最大持续盈利次数 | 2 | 3 | 2 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2012/12/31 - 2013/05/08 | ||
| 最大持续亏损次数 | 1 | 1 | 1 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2012/10/22 - 2012/10/22 | ||
| 平均持仓手数 | 1 | ||
| 最大持仓手数 | 1 | ||
| 平均使用资金额 | 2443.38 | ||
| 最大使用资金额 | 3311.20 | ||
| 平均资金使用率 | 4.31% | ||
| 最大资金使用率 | 6.62% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 20.35% | 7.05% | 6.49% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 31.03% | 16.93% | 16.27% |
| 期间最大权益 | 64029 | ||
| 期间最小权益 | 49986 | ||
| 手续费 | 91 | ||
| 滑点损耗 | 300 | ||
| 成交额 | 912440 | ||
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