量化投资-趋势策略-热卷
策略：两个指标组合，优化参数
测算报告
热卷指数 1小时 YUN-RSI-热卷-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2017/03/12 10:48:15 | ||
| 资金分配量 | 50000 | ||
| 数据合约 | 热卷指数 | ||
| 交易合约 | 热卷指数 | ||
| K线周期 | 1小时 | ||
| 数据开始时间 | 2014-3-21 | ||
| 数据结束时间 | 2017-3-13 | ||
| 信号计算开始时间 | 2014-3-21 | ||
| 信号计算结束时间 | 2017-3-13 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 1.00%% | ||
| 滑点 | 1 | ||
| 开仓手数 | 1 | ||
| 初始资金比例 | 5.41% | ||
| 模型 | YUN-RSI-热卷 | ||
| 参数 | [5,57,65,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1089 | ||
| 测试周期数 | 4572 | ||
| 信号个数 | 269 | ||
| 指令总数 | 268 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 50000 | ||
| 最终权益 | 79651 | ||
| 空仓周期数 | 1359 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 96 | ||
| 最长交易周期 | 114 | ||
| 标准离差 | 941.81 | ||
| 标准离差率 | 425.62% | ||
| 夏普比率 | 16.85 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.66 | ||
| 权益最大回撤 | 8991.88 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/02/16 11:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 10.39% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/02/16 11:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 427 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/07/13 10:00 - 2016/11/01 09:00 | ||
| 损益最大回撤 | 7534.19 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/02/28 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 8.83% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/02/28 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 406 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/07/14 10:00 - 2016/10/27 14:00 | ||
| 风险率 | 0.15% | ||
| 收益率/风险率 | 135.44 | ||
| 每手最大亏损 | 3057.10 | ||
| 每手平均盈亏 | 221.28 | ||
| 盈利率 | 59.30% | 32.80% | 26.51% |
| 年化单利收益率 | 19.88% | ||
| 月化单利收益率 | 1.63% | ||
| 年化复利收益率 | 16.89% | ||
| 月化复利收益率 | 1.29% | ||
| 胜率 | 50.00% | ||
| 模型得分 | 66分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.32 | 2.93 | 1.79 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.49 | ||
| 净利润 | 29651 | 16398 | 13253 |
| 总盈利 | 52183.71 | 28753.22 | 23430.49 |
| 总亏损 | 22532.56 | 12355.30 | 10177.26 |
| 总盈利/总亏损 | 2.32 | 2.33 | 2.30 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 134 | 70 | 64 |
| 盈利比率 | 50.00% | 44.29% | 56.25% |
| 盈利次数 | 67 | 31 | 36 |
| 亏损次数 | 67 | 39 | 28 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 34.12 | 65.31 | 71.44 |
| 平均盈利交易周期 | 68.24 | 147.48 | 127.00 |
| 平均亏损交易周期 | 68.24 | 117.23 | 163.29 |
| 平均盈亏(利润) | 221.28 | 234.26 | 207.08 |
| 平均盈利 | 778.86 | 927.52 | 650.85 |
| 平均亏损 | 336.31 | 316.80 | 363.47 |
| 最大盈利 | 4683.82 | 4683.82 | 3513.69 |
| 最大亏损 | 3057.10 | 3057.10 | 1987.17 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.09 | 0.16 | 0.15 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.14 | 0.25 | 0.20 |
| 净利润/最大亏损 | 9.70 | 5.36 | 6.67 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/14 14:00 | 2016/11/14 14:00 | 2014/09/15 10:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 10:00 | 2017/02/03 10:00 | 2017/02/16 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 4 | 7 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2014/05/06 11:00 - 2014/06/18 10:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 8 | 7 | 5 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2014/10/08 09:00 - 2014/11/25 11:00 | ||
| 平均持仓手数 | 1 | ||
| 最大持仓手数 | 1 | ||
| 平均使用资金额 | 2044.59 | ||
| 最大使用资金额 | 3000.80 | ||
| 平均资金使用率 | 3.23% | ||
| 最大资金使用率 | 5.41% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 49.93% | 23.43% | 19.48% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 65.42% | 38.91% | 30.48% |
| 期间最大权益 | 86536 | ||
| 期间最小权益 | 49927 | ||
| 手续费 | 689 | ||
| 滑点损耗 | 2680 | ||
| 成交额 | 6888480 |
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