策略：初始资金50万，60%仓位；粗糙模型，仅供参考

玉米指数 日线 玉米多因素

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名称	全部交易	多头	空头
报告生成时间	2017/03/09 17:35:24
资金分配量	500000
数据合约	玉米指数
交易合约	玉米指数
K线周期	日线
数据开始时间	2004-9-1
数据结束时间	2017-3-9
信号计算开始时间	2008-1-2
信号计算结束时间	2017-3-9
单位	10（吨/手，元/点）
保证金	8.00%
手续费	0.00元/手
滑点	0
开仓手数	资金比例
初始资金比例	59.92%
模型	玉米多因素
参数	[0,0,0,0,0,0]
名称	全部交易	多头	空头
测试天数	3355
测试周期数	2233
信号个数	93
指令总数	94
信号消失次数	0
资金分配量	500000
最终权益	4075000
空仓周期数	1862
最长连续空仓周期数	170
最长交易周期	58
标准离差	219916.53
标准离差率	289.12%
夏普比率	5.26
盈亏总平均/亏损平均	1.13
权益最大回撤	995220.00
权益最大回撤时间	2016/04/14
权益最大回撤比	41.59%
权益最大回撤比时间	2008/07/15
权益最长未创新高周期数	628
权益最长未创新高时间段	2010/01/13 - 2012/08/15
损益最大回撤	359600.00
损益最大回撤时间	2016/04/18
损益最大回撤比	34.80%
损益最大回撤比时间	2008/05/08
损益最长未创新高周期数	622
损益最长未创新高时间段	2010/01/15 - 2012/08/09
风险率	21.13%
收益率/风险率	3.68
每手最大亏损	850.00
每手平均盈亏	160.08
盈利率	715.00%	0.00%	715.00%
年化单利收益率	77.79%
月化单利收益率	6.39%
年化复利收益率	25.64%
月化复利收益率	1.89%
胜率	59.57%
模型得分	47分
平均盈利/权益最大回撤	0.17
平均盈利/平均亏损	2.57	∞	2.57
平均盈利率/平均亏损率	2.21
净利润	3575000	0	3575000
总盈利	4855400.00	0.00	4855400.00
总亏损	1280400.00	0.00	1280400.00
总盈利/总亏损	3.79	∞	3.79
其中持仓浮盈	256350.00	0.00	256350.00
交易次数	47	0	47
盈利比率	59.57%	0.00%	59.57%
盈利次数	28	0	28
亏损次数	19	0	19
持平次数	0	0	0
平均交易周期	47.51	0.00	47.51
平均盈利交易周期	79.75	0.00	79.75
平均亏损交易周期	117.53	0.00	117.53
平均盈亏(利润)	76063.83	0.00	76063.83
平均盈利	173407.14	0.00	173407.14
平均亏损	67389.48	0.00	67389.48
最大盈利	1117200.00	0.00	1117200.00
最大亏损	359600.00	0.00	359600.00
最大盈利/总盈利	0.23	∞	0.23
最大亏损/总亏损	0.28	∞	0.28
净利润/最大亏损	9.94	∞	9.94
最大盈利时间	2015/10/16	--	2015/10/16
最大亏损时间	2016/04/18	--	2016/04/18
最大持续盈利次数	10	0	10
最大持续盈利次数出现时间	2014/04/22 - 2015/10/16
最大持续亏损次数	4	0	4
最大持续亏损次数出现时间	2011/05/11 - 2011/09/09
平均持仓手数	389
最大持仓手数	2010
平均使用资金额	631063.59
最大使用资金额	2445768.00
平均资金使用率	56.79%
最大资金使用率	91.21%
扣除最大盈利后收益率	491.56%	0.00%	491.56%
扣除最大亏损后收益率	786.92%	0.00%	786.92%
期间最大权益	4260850
期间最小权益	394330
手续费	0
滑点损耗	0
成交额	840574680

注：很粗糙的一个模型，采用文华财经赢智程序化软件进行回测。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。量化交流群：226224941

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